仮想通貨取引所であるBTCMEX*1用のbotを開発している際に使おうとしていた WebSocketコネクタが，なにかおかしい様なので記事にしてみました． github.com 目次: おかしい？こと 無限にwaiting KeyError: "instrument" open_orders関数が機能しない キャンセ…

モチベーション 最近BTC/USD成り行き注文を利用する高頻度取引botを開発していたのですが，ある程度の説明力のある指標を用いても，それをTake戦略で使用すると，成り行き手数料0.075%が重くのしかかってきます． なので，BTC/USD以外にTake戦略が有利に働く…

この記事では，分数次差分を取ったBTCの価格データを作成する方法について紹介しています． モチベーション 使うデータ, ライブラリ 実際にやってみる 分数次差分を取ってみる 最適なdを探す 見つけたパラメータで作ったFFD系列を図示してみる 終わりに 参考…

前回の記事 では，BitMEXの約定履歴からドルバーを作るプログラムを作りましたが，今回の記事ではbybitのデータから複数日のドルバーを作るプログラムを作ります． 前回の記事の問題点 実装 使い方 さいごに 前回の記事の問題点 そもそも，前回の記事で作っ…

みなさん，機械学習していますか？ 僕はしていません．まだデータ前処理の段階だからです． 今日はBotterの中でも有名なUKIさんが推し，界隈のBotterは皆イナゴ買いしたと言われる「ファイナンス機械学習」についての記事です． ファイナンス機械学習では金…

みなさんこんにちは． みなさんはBitMEXクローンの仮想通貨取引所は数多あることをご存知だと思います． 今回はあのMAXも使っているBybitで板情報をwebsocketからとって扱おうとして苦労したことなどについて書いていきます Bybit公式のWebsocketコネクタを…

BitMEXという荒野を駆け抜けるBotterの皆さんこんにちは． そんなBotterの皆さんは日々バックテストを重ねて，新しい戦略を構築していることと思います． mmbotなどのバックテストには高い解像度の情報が必要で，皆さんそのようなことに頭を悩ませているでし…

この記事では、前回の記事で作ったプログラムで、OrderBookの BestBidとBestAskを取る際に、NaNが入ってしまうバグの原因と対策を考えてきいきます。 BitMEXの板の画像 目次: とりあえずLogをファイル出力してみる いーや、もっと大きなバグがあるね 2020/1/…

はい。 この記事では、僕がBitMEXの板情報(いわゆるOrderBook)を扱うときに困った点や、それを解決した方法について書きます。 追記:色々とバグを直したバージョンを公開しました: kabukimining.hateblo.jp なぜWebsocketを使って板情報を扱うのか デイトレ…